华泰证券(601688.CN)

华泰证券达成银行间市场首单实物交割标准债券远期交易

时间:21-11-24 16:37    来源:新浪

11月24日,全国银行间同业拆借中心与上海清算所推出标准债券远期实物交割合约。华泰证券(601688)作为首批参与机构,在上线首日即达成全市场首单2年期农发债标准债券远期实物交割合约交易,再次扩充公司在银行间利率衍生品市场的交易品种,提升交易定价能力和市场影响力。

债券远期交易是指交易双方约定在未来某一日期,以约定价格和数量买卖标的债券的行为,普通债券远期合约形式多样,而标准债券远期则对交割日、标的债券等产品要素进行了标准化设置,市场交易主体可以直接按照设定好的合约进行交易,便于多种投资交易和套期保值等策略发挥。作为全国银行间债券市场最早推出的衍生品,债券远期交易在促进债券市场价格发现、完善收益率曲线定价等方面有重要意义。

本次推出的2年期国开绿债标准债券远期实物交割合约、2年期和7年期农发债标准债券远期实物交割合约,在现有标准债券远期业务现金交割的基础上,按待偿期范围选取上海清算所托管的固息、不含权、定期付息债券,推出实物交割功能,在丰富标准债券远期品种、期限的同时,完善价格收敛机制,进一步提升期现货套期保值效率,满足机构利率风险管理需求,助力提升政策性金融债交易活跃度,促进一二级市场发展。

华泰证券将继续发挥FICC业务跨场内外、跨境内外、跨市场、跨品种的优势,灵活运用标准债券远期、国债期货、利率期权、利率互换等各类利率衍生品工具,深入挖掘各类企业客户、金融机构的利率风险管理需求,切实提升金融服务实体经济质效。